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Resumo
Objetivo: Nossa pesquisa revisita o estudo “Carteiras otimizadas: estratégia para qualquer contexto”, no qual apoiamos o uso de carteiras diversificadas para minimizar riscos, considerando o princípio de Markowitz.
Referencial teórico: Reexaminamos os resultados de Navas et al. (2020). A ideia por trás disso é a teoria de Harry Markowitz (1959, 2010), considerado o fundador da teoria moderna de carteiras.
Metodologia: Foram elaborados seis modelos diferentes utilizando dados de 2000 a 2010 e um solver foi desenvolvido, para o qual o método GRG não linear para problemas de solver linear foi o processo de solução escolhido.
Resultados: O método GRG não linear é eficiente se considerarmos as maneiras de diminuir a volatilidade, uma vez que está inversamente correlacionado às previsões.
Implicações práticas e sociais da pesquisa: Para prever a constituição das carteiras, não foi considerada a queda do ouro e metais preciosos em 2013.
Contribuições: Carteiras robustas podem ser geradas quando o risco é minimizado e o retorno, maximizado.
Palavras-chave: TMC, Markowitz, formação de carteiras, índice de Sharpe, volatilidade.
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