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Resumen
Entre las suposiciones subyacentes al modelo Black-Scholes-Merton, las mayores polarizaciones empíricas las provocan las que poseen una volatilidad fija del recurso adyacente. Este artículo trata de las principales aproximaciones a este modelo.
Palabras clave: Modelo de Black-Scholes-Merton. Opción de precio. Volatilidad estocástica. Proceso estocástico. Proceso ARCH. Equilibrio general.
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